锐客网

  1. 首页 > 生活百科 > >

eviews模型分析,Eviews面板模型回归分析

经验分享生活百科

建立一个模型组合eviews -2/，eviews比较每个模型比较的准确性 。用eviewssoftware模型进行回归后，在Eviews 分析中使用VAR 模型 ， 贸易引力模型 。
【eviews模型分析,Eviews面板模型回归分析】
1、固定效应 模型SPSS或者EVIEWS 分析操作固定效应模型 EVIEWS只能用，SPSS不能做面板数据的固定效应回归模型.1 。这两个软件做多元线性回归的时候，有没有注意变量控制的概率值？默认为0.05 ， 默认为0.1 。如果这个概率值设置不同，选择的自变量个数当然也不同 。2.相关性分析只考虑了两个变量之间的关系，没有考虑所有变量之间的交互作用 。当在相关分析中发现一个变量与因变量有很强的相关性，但在回归分析中，它不一定停留在回归模型中，因为多元回归模型中往往有几个自变量，

2、在Eviews中利用VAR 模型进行 分析,出现如下问题,麻烦大家帮忙解答楼主，VAR不区分内生变量和外生变量，直接把变量当作内生变量 。单位根检验是用变量做的，协整是用变量一起做的，用的是Johansen检验 。滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的阶，直接比较大小，而不是绝对值 ， 然后建立VAR 。第八，我不知道 。

3、用Eviews做面板 模型协整 分析时距离这些不变的变量如何处理方法如下:分析数据的平稳性(单位根检验)按照正规程序，面板数据模型回归前要检验数据的平稳性 。一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列本身并不一定直接相关 。此时 ， 回归这些数据，虽然具有较高的R平方，但没有实际意义 。这种情况称为假回归或伪回归 。

李子耐曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列之间并不一定是直接相关的 。此时，对这些数据进行回归，虽然R-square很高，但没有实际意义 。这种情况称为假回归或伪回归 。认为平稳性的真正含义是:一个时间序列去掉常数均值(可视为截距)和时间趋势后 ， 剩下的序列是零均值和同方差，即白噪声 。
4、怎么 分析 eviews中F检验和T检验的结果首先，分析 模型整体拟合度 ， 主要指标是Rsquared和AdjustedRsquared(两者的区别在于后者增加了自由度，使结果更加准确) 。通过观察，我们知道整体拟合还是不错的，f检验是针对整个模型，说明模型整体显著，但不代表所有参数都显著 。然后分析各自变量对因变量影响的显著水平，自变量对因变量是否有显著影响主要取决于P(Prob)的值，一般来说P 。

    推荐阅读


    上一篇：百度知识

    下一篇：手机存储空间分析,苹果手机存储空间在哪里